Software di gestione ERM Expert

di analisi di rischiodi calcoloindustriale

Il software Opture ERM Expert si basa sul software Opture ERM Advanced e comprende anche modelli di ottimizzazione per ottimizzare la posizione di rischio-rendimento dell'azienda, le misure di mitigazione del rischio e l'allocazione delle risorse. L'ottimizzazione viene effettuata sulla base di funzioni obiettivo predefinite e specifiche per il cliente, definite insieme a quest'ultimo. La frontiera efficiente calcolata illustra la posizione ottimale di rischio-rendimento e/o i portafogli di investimento che coprono la parte efficiente dello spettro rischio-rendimento. Questa ottimizzazione del portafoglio è rilevante per la gestione aziendale orientata al valore delle aziende industriali per motivi strategici e finanziari. Caratteristiche Modelli di ottimizzazione integrati Aggregazione con simulazione MC Calcolo di tutti i principali indicatori di rischio Funzioni target individuali Nessuna valutazione con la funzione di distribuzione Metodi e modelli professionali Calcolo automatico della matrice di correlazione Funzione di distribuzione e KRI Opture calcola tutti gli indicatori chiave di rischio (VaR, CFaR, EaR, RAROC, RaC, ecc.) per tutte le unità aziendali, le filiali e i portafogli di rischio per qualsiasi coefficiente/livello di confidenza. Matrice rischio-rendimento La matrice rischio-rendimento indica l'esposizione al rischio degli utili pianificati e generati. Questo dato chiave è importante per una gestione aziendale sostenibile e orientata al valore. Frontiera efficiente La frontiera efficiente rappresenta gli investimenti e le unità di business o di prodotto che coprono la parte efficiente e/o ottimale dello spettro rischio-rendimento.