Software di gestione AIFM Advanced

di simulazioneper testdi pianificazione

Opture AIFM Advanced Version (Integrated Fund Risk Managemnent) si basa su Opture AIFM Basic Version e contiene funzioni e caratteristiche aggiuntive. Il software è utilizzato dalle case di emissione che utilizzano modelli e metodi di RM professionali a causa della volatilità e della complessità della loro attività. Il sistema Opture AIFM Advanced calcola i principali indicatori di rischio come VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, cond. VaR, Sigma, PD, ecc. per orientare gli aspetti di rischio-rendimento e per la comunicazione con gli investitori "qualificati". Il software Opture AIFM Advanced include un simulatore Monte Carlo ad alte prestazioni per l'aggregazione dei rischi e può essere collegato alla pianificazione della liquidità o al conto economico, se lo si desidera. Caratteristiche Software RM professionale Adempimento dei requisiti AIFM-D Calcolo di KRI e limiti di rischio Simulazioni di stress test Implementazione della separazione funzionale Professione. Modelli e metodi di RM Rapporti aggiornati automaticamente Funzione di distribuzione e KRI Opture calcola tutti gli indicatori chiave di rischio (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, ecc.) per i singoli FIA e a livello di società di gestione del capitale (KVG) per qualsiasi livello di confidenza, tra l'altro come base per il calcolo dei limiti di rischio Matrice di correlazione Nell'ambito dell'aggregazione dei rischi con simulazione Monte Carlo, vengono considerate le interdipendenze/correlazioni tra i singoli rischi. Opture calcola automaticamente questa matrice di correlazione (basata su un modello multifattoriale) Matrice rischio-rendimento La matrice rischio-rendimento mostra quanto rischio è incluso nei rendimenti previsti per ogni FIA. Questo dato chiave è importante sia per gli investitori che per una gestione orientata al valore a livello di FIA e di GEFIA