Software di gestione AIFM Expert

di testdi calcolo

Il software Opture AIFM Expert si basa sul software Opture AIFM Advanced e comprende anche modelli di ottimizzazione per ottimizzare la posizione di rischio-rendimento del FIA/FIA, le misure di mitigazione del rischio e l'asset allocation. Le ottimizzazioni vengono effettuate sulla base di funzioni e rendimenti target predefiniti e specifici per il cliente, definiti insieme a quest'ultimo. La frontiera efficiente calcolata illustra la posizione ottimale di rischio-rendimento e/o i portafogli di investimento che rappresentano la parte efficiente dello spettro rischio-rendimento. Questa ottimizzazione del portafoglio è rilevante per la gestione orientata al valore del FIA/FIA per ragioni strategiche e finanziarie. Caratteristiche Software RM professionale Adempimento dei requisiti AIFM-D Calcolo di KRI e limiti di rischio Simulazioni di stress test Implementazione della separazione funzionale Professione. Modelli e metodi di RM Report aggiornati automaticamente Funzione di distribuzione e KRI Opture calcola tutti gli indicatori chiave di rischio (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, ecc.) per i singoli FIA e a livello di società di gestione del capitale (KVG) per qualsiasi livello di confidenza, tra l'altro come base per il calcolo dei limiti di rischio. Matrice rischio-rendimento La matrice rischio-rendimento mostra quanto rischio è incluso nei rendimenti previsti per ogni FIA. Questo dato chiave è importante sia per gli investitori che per una gestione orientata al valore a livello di FIA e di GEFIA. Frontiera efficiente La frontiera efficiente mostra il FIA a livello di GEFIA e/o le singole attività relative a un FIA che coprono la parte più efficiente e/o ottimale dello spettro rischio-rendimento.